Grundlagen des Risikomanagements
Die MaRisk stellen hohe Anforderungen an das Risikomanagement und die Risikosteuerung. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie die Risikotragfähigkeit nach MaRisk ermitteln und mit welchen Methoden Sie Risiken berechnen können. Es wird auf unterschiedliche Instrumente, mit denen die Risikotragfähigkeit gesteuert werden kann, eingegangen. Sie trainieren, die verschiedenen Kennzahlen der Performance-Messung richtig einzusetzen und zu deuten. Dabei wird eine Steuerung sowohl nach ertrags- und substanzwertorientierter Sicht vorgestellt. Sie lernen die Unterschiede zwischen den Verfahren und die Möglichkeiten zur Integration der Methoden kennen. Ein Überblick über die strukturierte Entwicklung von Risikoszenarien und die richtige Einschätzung der sich daraus ergebenden Konsequenzen runden das Seminar ab.
Mathematik und Statistik im Management der Marktpreisrisiken
In der Messung der Marktpreisrisiken spielen mathematische und statistische Methoden eine wichtige Rolle. Die Teilnehmer dieses Seminars lernen die wichtigsten Grundlagen für die Berechnung von Value at Risk-Werten kennen. Dabei wird auch auf die verschiedenen statistischen Verteilungen eingegangen, die diesen Berechnungen zugrunde liegen. Monte-Carlo-Simulationen werden ebenso besprochen, wie die Methoden des Backtestings und deren Auswertung mithilfe statistischer Methoden. Das Seminar richtet sich dabei ganz bewußt an Nicht-Mathematiker und will das Rüstzeug vermitteln, um die Methoden in der Praxis einsetzen können.
